Markov süreci

Markov süreci, birbirlerine bağımlı olabilen ve bir parametrenin (genellikle zaman) artan değerlerine göre dizilmiş rasgele değişkenlerden oluşan ve $x_1$, $x_2$, .., $x_{n-1}$ değerleri biliniyorken $x_n$ değerinin yalnızca $x_{n-1}$ değerine bağlı olarak kestirilebilmesi (bir başka deyişle değişkenin gelecekteki değerinin geçmişteki değerlere bağlı olmayıp yalnızca şimdiki değere bağlı olması) özelliğine sahip rasgele değişkenler ($x_1$, $x_2$, $x_3$, ...) dizisi.

Bu diziler, adını bunları ilk kez düzenli ve ayrıntılı biçimde inceleyen Rus matematikçi Andrey Andreyeviç Markov'dan almıştır. Markov süreci terimi sürekli değerler alabilen rasgele değişkenlerden oluşan diziler için kullanılır; kesikli (ayrık) değerler alabilen benzer özellikli değişkenlerden oluşan diziler ise genellikle Markov zinciri olarak adlandırılır.

Ayrıca

• Rasgele süreç