William Forsyth Sharpe
| William F. Sharpe | |
|---|---|
|
| |
| Doğum |
16 Haziran 1934 Boston, Massachusetts, ABD |
| Milliyeti | Amerika Birleşik Devletleri |
| Dalı | Ekonomi |
| Çalıştığı yerler |
William F. Sharpe Associates Stanford Üniversitesi University of California, Irvine (UC Irvine) Washington Üniversitesi 1961-67 Rand Şirketi |
| Öğrenim | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| Doktora hocası |
Armen Alchian Harry Markowitz (gayriresmi) |
| Doktora öğrencileri | Howard Sosin |
| Önemli başarıları |
Finansal varlık fiyatlandırma modeli (Capital asset pricing model) Sharpe oranı |
| Aldığı ödüller |
 Nobel Ekonomi Ödülü (1990) |
William Forsyth Sharpe (d. 16 Haziran 1934) ABD'li ekonomist. 1990 yılında, Harry Markowitz ve Merton Miller ile birlikte, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır.
Finansal varlıkları fiyatlandırma modelinin (Capital Asset Pricing Model) yaratıcılarından biridir. Riske göre ayarlanmış yatırımların performansının analizi için Sharpe oranını yaratmıştır ve opsiyon değerlendirilmesinde kullanılan iki terimli opsiyon metodunun geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Biyografi
William Sharpe[1] 16 Haziran 1934'te Boston, Massachusetts'te doğmuştur. 1951'de, ileride tıp fakültesine gitmeyi planlayarak, University of California, Berkeley'ye kaydoldu. Bununla beraber, okuldaki ilk yılında fikrini değiştirdi ve iş idaresi okumak üzere University of California, Los Angeles'a geçti. Muhasebe'ye ilgi duymayan Sharpe, sonunda ekonomi alanında okumaya karar verdi. Üniversitede, iki profesörden etkilendi: ekonomi profesörü Armen Alchian, ve finans profesörü J. Fred Weston.
Sharpe, mezuniyetten sonra, 1956 yılında RAND Şirketi'ne katıldı. RAND'da araştırmalarını sürdürürken, aynı zamanda UCLA'de Armen Alchian danışmanlığında doktora çalışmalarına da başladı. Sharpe, 1961 yılında aynı zamanda Menkul Değer Piyasası Doğrusu'nun (Security Market Line) ilk versiyonlarından biri olan, menkül kıymetlerin tek faktörlü modeli teziyle doktorasını tamamladı.
Yayınları
Makaleler
- Sharpe, William F. (1963). "A Simplified Model for Portfolio Analysis". Management Science 9 (2): 277–93.
- Sharpe, William F. (1964). "Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk". Journal of Finance XIX (3): 425–42. DOI:10.2307/2977928.
Kitapları
- Portfolio Theory and Capital Markets (McGraw-Hill, 1970 and 2000). ISBN 0-07-135320-8
- Asset Allocation Tools (Scientific Press, 1987)
- Fundamentals of Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall, 2000). ISBN 0-13-292617-2
- Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall, 1999). ISBN 0-13-010130-3
Kaynaklar
- ↑ William F. Sharpe, "Autobiography", in The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, Nobel Foundation, Stockholm, 1991
Dış bağlantılar
- Dr. Sharpe'ın kişisel web sitesi
- finansal ekonomi teorisinde öncü çalışmalar.
- Economista estadounidense, estudió en UCLA donde fue discípulo de Armen A. Alchian y obtuvo el doctorado en 1961.
- IDEAS/RePEc
